AI人工智慧，真能用來預測股市嗎？
我們想讓你知道的是
AI發展出來的許多Fintech技術，其實是能夠協助分析市場還有投資人狀況，提供出更多選擇跟判斷，但AI是否可以「預測」股市這個問題，我仍持續否定。
文：CK的雜談筆記
這個主題其實我在之前寫過類似的文章，前情提要在〈機器學習筆記：人工智慧 X 股市預測〉中，我把上次的結論先拿來開頭講一下：
- 想要正確預測股市，可能需要龐大的資料量，不太可能只單靠某些單純的資訊就準確預測
- 以目前已知的知識及技術，金融科技終究只是輔助，其準確率不會直奔天際到80-90%，可以全部放給電腦做判斷，跑出來的數據還是只能參考，最後還需由人類判斷其結果
在更深入研究金融科技之後，先為上次的文章重新下一個標題：機器學習X股市預測的可能性。
我上次在寫文章的時候把金融科技的範圍縮的太窄了，因為一心想要研究機器學習的黑盒子，把股市的資訊通通放進去，然後叫模型預測明天的股市，最好是告訴我明天漲還是跌，像這樣透過時間序列模型和神經網路的方式，我還是維持定論，那這篇文章要說些什麼呢？
要說的是，人工智慧真的能夠預測股市嗎？
如果用到「預測」這個字眼，我覺得會讓人抱著明牌的高度期望。這非常要不得，畢竟如果了解人工智慧的原理，以及認知到市場的高度變化，就不會把要人工智慧來報名牌了。
那麼，人工智慧要如何幫助投資人呢？
一般來說，提到 AI 投資或是機器人投資這類演算，也能區分很多層次，但很多人總是混淆在一起。在這邊整理一下現在用科技來輔助投資的方式，有以下幾種：
- 投資人的參考工具：這類型的技術是負責擔任投資人的工具，負責搜集大量資料，進行風險控管、機率評估、相關性、價差、市場報價等分析，然後回報結果供投資人參考
- 提供適合的產品或配置：這類型的技術，是使用演算法來擔任提供投資偏好、交易行為與財務需求之間的分析，譬如判斷投資人的風險高低、收入狀況、財務目標、稅務條件、投資期限、收支狀況、投資習慣、帳戶類型、交易成本等，將這些資訊綜合起來，提供合適的投資產品或配置
- 提供服務：有些類型的演算是提供服務，譬如了解客戶資產等級、生日、作息、投資限制、家庭成員。會給予適當的顧問服務或者財務警訊
- 實際負責操作投資：以類似代操盤、投顧的方式，直接讓機器人操作買賣的動作，賺取利潤
隨著時間的推進，可能有越來越更多種科技跟創新的想法加入進去，但媒體或者大家以訛傳訛，把這些全部包在一起混著談論，導致大家常常搞不清楚，或把人工智慧神格化。所以 AI 到底是不是必勝法，除了得先判定是從哪種類型，還要看投資人心態而定。
姑且先撇開目前人工智慧的技術到哪裡，畢竟技術變革很快，現在接觸到的許多銀行，也開始注重這一塊了，最典型的是玉山銀行，他們成立一個數位金融的部門，他們希望將Fintech技術運用到各種金融面向。
想用人工智慧來輔助的投資人，得先知道這四件事
1. 投資沒有最佳解
圍棋有勝負條件有規則，AlphaGo打倒李世石旗開得勝。自動車駕駛有交通規則，將人安全抵達目的地。
但投資這件事有正確答案嗎？投資的正確答案是勝過大盤，表現要比大盤好？要好多久？ 還是最佳風險報酬比？ 投資期間多久，投資比起圍棋或者開車，時間拉長更多，投資的期間是否能承受變動？能承受到什麼程度？在程式交易上，很多問題似乎都沒有答案，也不會有最佳解，只有因人而異。
2. 市場是眾多行為的綜合體
接到上面講到時間長短的問題，投資這個行為，不像很多活動是有開始跟截止，或是有勝負。大盤或是市場是所有交易參賽者的集合，有人勝過大盤，就會有人輸給大盤，是一場零和遊戲。假設你的AI帶給你勝過大盤的績效，那相對的另外一方是較低階的 AI？還是不用演算法的人？
3. 過去能再重演嗎？
人工智慧中，有些研究團隊是使用機器學習來「預測」、「判斷」輸入的資料是什麼？這種方式會使用回測來驗證模型的績效，或是不斷提供數據學習。例如：國外有專家讓系統看上萬張貓的圖片，以讓AI學會如何辨別貓、躲起來的貓、表情扭曲的貓。
如果把這個方式，使用到股市上，把數年份全世界的股市價格趨勢給AI，能夠判斷出什麼？ 大家都知道很多歷史不會再重演，也有很多事情是過去從未發生，誰知道雷曼兄弟會倒閉，誰知道會有911恐怖攻擊？很多人工智慧設計出來的模型是用過去資料的最佳化，但未來可能發生的情境可能遠比所有人能想的更複雜。
4. 如果真的這麼神奇，工程師自己賺就好了
如果AI能在任何程度、任何場合幫投資人賺到錢，無論是賺到多少的錢。若這是常態，哪天Apple或者Amazon的天才們發現了AI演算能賺很多錢，就不會有人去開發新的手機或Amazon其他產品了。
如果某一家科技公司，發現自己的AI能夠幫客戶賺到很多錢，為什麼不直接關起門，把這種百分之百的賺錢機會留給股東跟自己就好？人類說到底，本性是自私的，很少會有人掏心掏肺的所有利益分給別人，更別說如果有一個100%賺錢的秘方了。
在第二次思考這個主題下，AI「預測」股市這個問題，我是持續否定的。
但必須說，AI發展出來的許多Fintech技術，其實是能夠協助分析市場還有投資人狀況，提供出更多選擇跟判斷的。
AI透過演算法，應該是來自於客觀、資訊充分以及避開人性的缺失的角色。但是實際上世界實在充滿太多變化，無論是AI演算、計量、程式交易，本身都有賺錢的可能性存在，但面對無數的不確定性，誰知道哪天會不會戰爭或者誰又開始貿易戰，導致股價大跌。或者人性的顯露，像是看到連續好幾天AI無法幫你賺錢的時候，是否該繼續相信AI呢？我自己來會不會比較好？AI是不是弄錯了啊？我能承受這後面幾波的損失嗎？想一想就把AI關閉了。
說到這邊， 你覺得AI會「預測」股市嗎？
延伸閱讀
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）
