搞懂2021諾貝爾經濟學獎得主貢獻:讓經濟學更像「科學」的實證研究革命

搞懂2021諾貝爾經濟學獎得主貢獻:讓經濟學更像「科學」的實證研究革命
瑞典皇家科學院宣布2021年諾貝爾經濟學獎得主 Photo Credit: AP/達志影像

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本屆諾貝爾經濟學獎得主的選擇,是對過去30年社會科學實證研究改革運動的肯定,不僅獎勵在這場「革命」扮演先驅者的三位得主,更是鼓舞了所有堅持探索因果關係的實證研究者

文:楊子霆(中央研究院經濟研究所助研究員)

相較於物理、化學與生物醫學的諾貝爾獎得主,經常因創新的實驗方法而獲獎。經濟學獎在過去很長一段時間都是頒給在理論上有重大突破的個體、總體或計量經濟學家,像是Paul Romer(2018年得主)開創內生經濟成長理論、Oliver HartBengt Holmström(2016年得主)在契約理論的貢獻、Robert EngleClive Granger(2003年得主)對於時間序列計量理論的創見。

經濟學獎的給獎偏好,反映早期實證研究只能提供變數間「相關性」而非「因果關係」的證據,而不被同行認可,獨尊理論推導,輕忽實際驗證,也顯示經濟學離真正的科學還有一段距離。因為一套理論是否正確,不是內在論述的邏輯一致即可,還需要得到實際資料的支持,理論與實證研究是相輔相成,皆在科學進程扮演重要的角色。

而今年的得主David Card、Joshua Angrist和Guido Imbens突破過往實證研究不被信任的困境,他們在1990年代起所引領一系列認定因果關係的計量方法革新,大幅提高實證研究的可信度。讓經濟學也如同自然科學一樣,得以利用實際資料來驗證,甚至是推翻與修改既有的理論模型。

幾乎所有科學理論都在說明因果關係,也就是闡述為何「X會導致Y」,X是原因或稱處置,Y是結果,經濟學也不例外,像是需求法則預測,石油價格上漲會讓人們加油的需求下降,然而這個推測在現實生活是否真的發生,端看實際資料是否支持。

不像自然科學的研究者能在實驗室裡排除各種干擾因素,做實驗確認某個原因是否導致結果的發生。對於社會科學,因為研究對象是具有自由意志的「人」,大多數的議題,研究者很難直接操控「人」進行實驗,只能退而求其次,使用觀察性資料,比較那些選擇接受或不接受處置的兩群人,分析他們行為結果上的差異。

由於其他干擾因素太多,這類資料若無好的實證方法引導,往往只能得到變數的相關性。這三位得主的貢獻就在發展與推廣各種「因果識別策略」(identification strategy),讓研究者在一些合理的假設下,也能使用觀察性資料,進行因果推論。這些策略通常是利用政策變革、法律規定或是風俗習慣,「自然」創造出類似實驗的狀態,讓一組人得到處置,另一批人沒被影響,從而估計因果關係。

由於許多「自然實驗」是仰賴政策改革,讓研究者在驗證經濟理論之餘,也能用來評估政策效果,分析重要的社會議題。這也是三位得主以下幾篇經典研究的特色。

服兵役對人生的影響

近年來台灣對於是否恢復徵兵制爭論不休,一個主要的反對理由是當兵會中斷人們原先的生涯規劃,例如:升學、找工作等,對人力資本累積有負面影響。然而實際驗證這個推論卻不容易,因為要不要服兵役在許多國家是個人選擇,有很多因素可能同時影響人們當兵的決策與未來的薪資,像是家庭背景、健康狀況與個性等。

Joshua Angrist在1990年發表一篇登在《美國經濟評論》(The American Economic Review)的論文,針對這個議題做了因果推論的分析。他利用越戰期間美國政府為了公平起見,使用隨機亂數決定誰該服兵役,由於這些亂數跟個人特質、家庭背景等因素都無關,這讓因亂數結果而當兵與沒當兵的兩群人,除了有無服兵役外,其他特徵都十分類似,因而得以推論從軍經驗與未來薪資的因果關係。他發現那些當兵的人,10年後,相較於沒當兵者,薪資少了10%-15%,特別是黑人,服兵役對薪資的負面影響更大。

得到意外之財會讓人不想工作嗎?

全民基本收入(Unconditional Basic Income)或是各項現金給付一直是先進國家政策討論的焦點,從經濟理論的角度來看,提供這些「白吃的午餐」可能會降低人們勞動的誘因。若要驗證這個預測,理想上,需要隨機分配數額不等的現金給民眾,看看那些拿到高額現金的人是否減少工作時數。但現實生活中,收入多半是靠個人辛勤勞動獲取,很少是無來由地取得。

Guido Imbens與他的共同作者(其中一位是Donald Rubin,是統計學界的因果推論大師)在2001年在的一篇文章就是利用「中頭獎」造成個人收入的外生改變,來分析收到鉅額現金是否會影響個人工作意願。由於是否中獎本質上就是個隨機事件,因而完美地排除其他因素的影響。他們的實證結果發現,收到意外之財確實會降低人的勞動參與,特別是那些接近退休年齡的人(55-65歲)。

在這篇論文之後,也有許多實證研究繼續利用中獎所得探討外生收入改變如何影響人類其他行為,像是股票參與、消費與儲蓄等。

提高最低工資會造成失業嗎?

前幾天政府才宣布調高最低工資約5%,反對者常引用經濟理論的預測,說明提高最低工資可能會降低廠商對低技術勞工的需求,反而讓這些人失去工作。不過,根據David Card與Alan Krueger在1994年這篇最低工資的經典研究,真實世界中廠商的反應可能比理論預測要複雜許多。

兩位作者利用1992年紐澤西州提高最低工資從每小時4.25美元變成5.05美元,而鄰近的賓州則未調整,維持最低工資在每小時4.25美元。他們針對400家速食店業者,在政策實施前與後分別做了聘用人數的調查,發現位在紐澤西州的速食店,相較於那些在賓州的,在最低工資調漲後,增加聘用人數(大約每家店多聘10%的員工數)。

這個實證結果令人大感意外,違反當時主流經濟理論的預期,但因為論文的研究設計,已經使用賓州的廠商作為對照組,控制除了最低工資外,其他會影響勞動市場的因素,具有一定的可信度,因而也促使後續一系列實證研究的探索與經濟理論的修正,直到現在最低工資對勞動市場的影響還是相當熱門的議題。

總的來說,本屆諾貝爾經濟學獎得主的選擇,是對過去30年社會科學實證研究改革運動的肯定,不僅獎勵在這場「革命」扮演先驅者的三位得主,更是鼓舞了所有堅持探索因果關係的實證研究者。

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責任編輯:楊士範
核稿編輯:翁世航


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